1
【单选题】（10分)
面对未来利率上涨的风险，决策者可以通过（ ）等金融衍生工具进行风险管理。
A.利率期权、利率期货、远期利率协议、股指期权
B.股指期权、货币互换、远期利率协议、利率期货
C.利率互换、股指期权、远期利率协议、货币互换
D.利率期权、利率期货、远期利率协议、利率互换
2
【单选题】（10分)
期货交易的基差指的是现货价格与期货价格的差。在期货交易开始和终止时，如果其差恰好相等，也就是完全的（ ），现货市场的损益和期货市场的损益恰好抵消，反之，则可能有少量的净亏损或净收益。
A.消除风险
B.价格稳定
C.零净价差
D.套期保值
3
【单选题】（10分)
互换可以分为货币互换、利率互换以及货币利率互换，通过互换可以将自身面临的（ ）转移出去，从而达到套期保值的目的。
A.汇率风险与利率风险
B.信用风险与法律风险
C.经营风险与政治风险
D.决策风险与自然风险
4
【多选题】（10分)
关于期权、期货、互换等金融衍生工具的理解，正确的是（ ）。
A.出口商面对收汇贬值的风险，可以通过外汇远期、外汇期货等衍生工具转移汇率风险。
B.期权、期货以及远期的衍生工具买方可以将相应的价格风险转移给衍生工具出售者，但是互换工具买方可以完全消除货币相关的利率风险与汇率风险。
C.期权买方在合约到期日可以放弃执行期权的权利，此时期权购买方虽已支付期权费用，但仍有可能获得了超额预期利润。
D.因为期权买方与期权卖方将来承担的损失成本可能是极其不对称的，所以对于期权而言，买方与卖方的权利与义务是不对等的。
E.出于套期保值目的，相比期权，通过期货合约转移价格风险，期货买方一般不会获得超额收益。
5
【多选题】（10分)
关于期权与期货金融衍生工具的运用，以下理解正确的是（ ）
A.如果某一食品加工商甲3个月后出售一批面包，甲担心未来面包价格暴跌，则此时甲可以通过购买期货合约避险。
B.如果某一食品加工商甲3个月后出售一批面包，甲担心未来面包价格暴跌，则此时甲可以通过购买看跌期权避险。
C.如果某一食品加工商甲3个月后需购进一批面粉，甲担心面粉价格暴涨，则此时甲可以通过购买看跌期权避险。
D.如果某一食品加工商甲3个月后出售一批面包，甲担心未来面包价格暴跌，则此时甲可以通过购买看涨期权避险。
E.如果某一食品加工商甲3个月后需购进一批面粉，甲担心面粉价格暴涨，则此时甲可以通过购买看涨期权避险。
6
【多选题】（10分)
关于货币互换与利率互换，以下说法正确的是（ ）。
A.由于货币互换的期限通常在5年以上，所以货币互换可以转移长期的外汇风险。
B.货币互换是基于相对优势理论实现的，而利率互换则是基于绝对优势理论实现的。
C.通过完成利率互换，虽然可以规避双方的利率风险，但未能降低筹资成本。
D.利率互换与货币互换均可以规避汇率风险、信用风险以及操作风险等，实现套期保值的目的。
E.在一项有中介银行参与的互换交易中，实际上是两笔互换协议。
7
【多选题】（10分)
关于利率互换，一项标准的利率互换协议应该包括的内容有（ ）。
A.确定付息时期
B.付息金额由名义本金确定，以同种货币支付利息
C.互换的一方是固定利率支付者，固定利率需在互换协议签订时商定，浮动利率支付者的浮动利率参照互换期内的种种特定的市场利率加以确定
D.双方互换利息不涉及本金的交换
E.根据协议交换各自的债权债务关系
8
【判断题】（10分)
一般认为，远期合约与期货合约并没有什么本质上的差别，只不过期货合约特别强调了在指定交易所完成交易。实际上二者关系密切，期货合约的发展是源于远期合约的。（ ）
A.对
B.错
9
【判断题】（10分)
无论是期货、期权还是远期等金融衍生工具，均可以消除价格风险，达到实现风险管理的目的。（ ）
A.对
B.错
10
【判断题】（10分)
由于货币互换双方互换了货币，所以它们之间各自持有的债权债务关系发生了改变。（ ）
A.对
B.错
1
【单选题】（10分)
请问：控制型风险管理目标（ ）
A.最小化成本
B.降低事故发生的概率
C.收益最大
D.利润最高
2
【单选题】（10分)
关于风险评估，下列说法正确的是（ ）
A.风险评估位于控制型风险管理措施与融资型风险管理之间
B.风险评估的水平直接影响到控制型措施的效果
C.采取的控制型风险不会在风险评估中体现
D.三个选项都对
3
【单选题】（10分)
关于多米诺理论，以下说法不正确的是（ ）。
A.有海因里希创立。
B.主要研究因果关系，人与人的相互作用。
C.在五张骨牌中，第三张骨牌是最重要的
D.理论更多强调了人的作用。
4
【多选题】（10分)
关于风险规避，下列说法正确的是（ ）。
A.指有意识地回避某种特定的风险行为
B.风险规避最彻底的风险管理方法
C.一般说来，人们第一选择就是风险规避
D.风险规避可以规避所有风险
E.风险规避适用于损失频率和损失幅度都比较大风险
5
【多选题】（10分)
关于控制型风险转移，以下说法正确的是（ ）。
A.通常指借助合同或协议，将损失的法律责任转移给其他人或组织
B.很多情况下，分包属于彻底的风险规避
C.手术前签订责任书属于控制型风险转移
D.购买保险属于控制风险转移
E.出售过后所有风险完全转移
6
【多选题】（10分)
关于“风险自留”，以下理解正确的是（ ）。
A.风险自留技术是一种残余技术
B.风险自留分为主动自留与被动自留
C.自保公司可以为第三方企业进行承保
D.信用限额与特别贷款在经济意义上是一样的
E.自保公司可以降低企业纳税金额
1
【判断题】（10分)
圣彼得堡悖论给我们带来的启示就是，根据期望损益准则做出的决策，有时候并不是实际中的最优方案。（ ）
A.对
B.错
2
【单选题】（10分)
期望损益决策模型可分为期望损失模型和期望收益模型，分别适用于（ ）
A.投机风险、投机风险
B.纯粹风险、投机风险
C.纯粹风险、纯粹风险
D.投机风险、纯粹风险
3
【单选题】（10分)
某人现有财产3万元，他面临着两个选择。方案甲：有20%的可能再获得5万元，但有80%的可能收益为零；方案乙：有30%的可能再获得1万元，还有20%的可能获得2万元，但也有50%的可能一无所获。再假设此人拥有财富3万、4万、5万、8万、10万对应的效用水平分别是50、70、80、90、100，则根据期望损益决策和期望效用决策判断出的最优方案分别为（ ）。
A.乙、甲
B.甲、甲
C.甲、乙
D.乙、乙
4
【单选题】（10分)
关于马尔科夫链与马尔科夫模型的描述，不正确的是（ ）。
A.马尔科夫性又称为无后效性，意味着下一个状态只与当前状态有关，而与之前的状态无关，马尔科夫链满足马尔科夫性。
B.马尔科夫过程是满足马尔科夫性的随机过程，而马尔科夫链属于最简单的马尔科夫过程。
C.马尔科夫链是指，在某个起始状态下，按照状态转移概率得到的一条可能的状态序列；而马尔科夫模型是通过寻找事物状态的规律对未来事物状态进行预测的概率模型。
D.马尔科夫模型显著优于期望损益模型和期望效用模型，并且适用范围更广。
5
【多选题】（10分)
期望效用决策模型是以效用理论为基础建立的，以下对于效用理论理解正确的是（ ）。
A.个人对商品和财富所追求的满足程度，可以反映其对商品的主观价值，这个主观价值可以通过效用来衡量。
B.对数函数可以反映风险厌恶者的效用曲线
C.对于所有的效用函数，随着财富存量的增加，每增加一单位财富时，对应效用的增加值是下降的。
D.效用函数描述了财富与满足感之间的关系，根据效用理论，增加货币量与满足感是正相关的，也就是获得最大的货币财富数量，就相当于取得了最大的满足程度。
E.期望收益理论难以解释圣彼得堡悖论，但可以通过效用理论解答圣彼得堡悖论。
6
【多选题】（10分)
关于马尔科夫风险决策模型理解正确的是（ ）。
A.马尔科夫链属于最简单的马尔科夫过程，实际上是一个随机过程；而马尔科夫模型是通过寻找事物状态的规律对未来事物状态进行预测的概率模型。
B.在马尔科夫过程中，只有状态和状态转移概率，在这些状态下没有行为的选择，将行为（策略）考虑在内的马尔科夫过程就称为马尔科夫决策过程，即系统下一个状态不仅和当前的状态有关，也和当前采取的行为（策略）有关。
C.马尔科夫风险决策模型中的稳定状态是指，当系统经过一段时期后，状态向量开始趋向于稳定的状态。这意味着系统处于各个状态的概率将保持不变。
D.管理者根据不同时期观察到的状态可以发现，系统发展的不同路径将获得不同的经济收益。那么在各个时刻如何选取决策，是管理者应该关心的问题，此时就可以考虑通过马尔科夫风险决策模型加以解决。
E.基于马尔科夫决策模型进行的风险管理活动，任何情况下均不需要考虑期望损益决策模型，就可以确定最优方案。
7
【多选题】（10分)
关于风险管理决策模型理解正确的是（ ）。
A.风险管理决策是在未来不确定性基础上，既可以从静态角度出发，也可以从事件发展的动态角度出发，制定出最优风险管理方案的一系列行为。
B.对于企业的风险管理者，不同的决策一般是从长期角度进行比较的，评估长期结果的重要指标之一就是期望值。这也是期望损益决策模型的应用思路之一。
C.考虑忧虑成本的期望损益决策模型可以一定程度克服不同管理者持有不同风险态度的局限，但期望效用模型在克服这一局限方面更具优势。
D.综合使用期望损益决策与期望效用决策，往往能够提升风险管理决策的效率，并得到一致的最优风险管理方案。
E.研究某系统的动态最优化问题时，马尔科夫风险决策模型是获得不同决策下损益概率分布的方法之一，但也存在一定局限性。
8
【多选题】（10分)
对于期望损失决策模型一般可以分为损失概率无法确定与损失概率能够确定两种情形。对于前者，期望损失决策的评价准则可以是（ ）。
A.最大损失最小化原则
B.最小损失最小化原则
C.期望损失最小化原则
D.最大损失最大化原则
E.最小损失最大化原则
9
【判断题】（10分)
风险管理决策就是根据风险管理的目标，在风险识别和衡量的基础上，对各种风险管理方法进行合理的选择和组合，并制定出风险管理的总体方案。其中，决策是整个管理活动的核心和指南。（ ）
A.对
B.错
10
【判断题】（10分)
如果考虑忧虑成本，那么备选的各项风险管理方案的期望损失值将会增加，虽然备选方案反映的风险程度不同，向各项备选方案加入的忧虑成本也不同，但重新评估后得到的最优风险管理方案一般不会改变。（ ）
A.对
B.错
11
【判断题】（10分)
选择保险作为风险管理决策方案，并不意味着放弃其他风险管理措施。为了减少附加保费的支出，可以考虑适当程度的自留风险或其他措施，与保险工具综合运用以尽可能减少风险管理的成本，如购买第一损失保险或超额损失保险即属此列。（ ）
A.对
B.错
1
【单选题】（10分)
保险公司的风险管理应当由（ ）负最终责任
A.管理层直接领导
B.董事会
C.相关违规人员
D.风险管理机构负责人
2
【单选题】（10分)
没有设立风险管理委员会的，由（ ）承担风险管理职责
A.法律合规部门
B.公司管理层
C.审计委员会
D.董事会
3
【单选题】（10分)
风险保险指（ ）
A.由于死亡率，疾病率，赔付率，退保率等判断不正确导致产品定价错误或者准备金提取缺乏，再保险安排不当，非预期重大理赔等造成损失的可能性。
B.由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而造成的损失，以及由于重大危机造成的业务收入无法弥补费用的可能性。
C.由于债务人或者交易对手不能履行合同义务，或者信用状况的不利变动而造成损失的可能
D.由于操作不完善，人为过错和信息系统故障等原因导致可能性
4
【单选题】（10分)
中国保监会可以根据检查结果，对风险管理存在严重缺陷的保险公司出具（ ），保险公司应当按照要求及时提交整改方案，采取整改措施并提交整改情况报告。
A.风险预警通告
B.风险检验
C.风险提示函
D.风险警告
5
【单选题】（10分)
保险公司应当统筹规划（ ）使风险信息能够再职能部门和业务单位之间实现集成与共享，充分满足对风险进行分析评估和监控管理的各项要求。
A.风险管理和业务管理信息系统
B.风险管理和业务操作系统
C.风险管理和绩效考核系统
D.风险管理和评级晋升系统
6
【多选题】（10分)
中国保监会定期对保险公司及其分支机构和风险管理工作进行检查。检查内容包括（ ）
A.风险管理组织的健全性及履职情况
B.风险管理流程的完备性，可操作性和实际运行情况
C.重大风险处置及时性和有效性
D.风险管理实施方式
7
【多选题】（10分)
保险公司应当识别和评估经营过程中面临的各类主要风险包括（ ）
A.保险风险
B.市场风险
C.信用风险
D.操作风险
8
【多选题】（10分)
保险公司应当设立风险管理部门或者指定工作部门具体负责风险管理相关事物工作。该部门主要职责由（ ）。
A.对风险进行定性和定量评估，改进风险管理方法，技术和模型
B.合理确定各类风险限额，组织协调风险管理日常工作，协助各业务部门再风险限额内开展业务，监控风险限额的遵守情况
C.资产负债管理
D.组织推动建立风险管理信息系统和推动风险文化建设
9
【多选题】（10分)
保险公司应当建立覆盖（ ）的信息系统，提高风险管理的信息化水平。
A.风险管理基本流程
B.风险管理控制环节
C.风险评价
D.风险控制手段
10
【多选题】（10分)
保险公司董事会风险管理委员会应当全面了解公司面临的各项重大风险及其管理状况，监督风险管理体系运行有效性，对以下哪些事项进行审议并向董事会提出意见和建议（ ）
A.风险管理的总体目标，基本政策和工作制度
B.风险管理机构设置及其职责
C.重大决策的风险和重大风险解决方案
D.年度风险评估报告
1
【单选题】（10分)
以下不属于社会保险（ ）
A.养老保险
B.失业保险
C.人身保险
D.医疗保险
2
【单选题】（10分)
中国养老保险制度不包括（ ）
A.新农合
B.新农保
C.城镇居民养老保险
D.城镇职工医疗保险
3
【单选题】（10分)
我国养老保险财务模式（ ）
A.现收现付＋个人账户
B.现收现付
C.个人账户
D.基金制
4
【多选题】（10分)
关于社会保险对社会作用（ ）
A.有利于社会生产力提高
B.能够完全避免社会风险
C.有利于劳动者安全感的获得
D.提高国家整体竞争力
5
【多选题】（10分)
关于失业，以下理解正确的是（ ）
A.失业是各国宏观经济调控的重要指标之一
B.每个国家的合理失业率都一样
C.失业可以分为以下几种：摩擦性失业，周期性失业，结构失业
D.失业保险是转移失业风险唯一方法
E.失业金的发放应该处于合理的水平
6
【多选题】（10分)
关于医疗保险，以下说法正确的是（ ）。
A.医疗保险是社会保险中最重要险种之一
B.医疗保险是免费的，不需要缴纳保险费
C.医疗保险跟医疗服务无关
D.我国的医疗保险模式跟美国模式一样
E.医疗保险重点是转移疾病风险
7
【多选题】（10分)
社会保险与商业保险关系（ ）。
A.都是转移风险的有效方法
B.都需要权利与义务对等
C.互为补充
D.在有些国家以社会保险模式为主，有些国家商业保险为主
E.都要考虑精算公平
8
【判断题】（10分)
我国已经建立了完善的社会保险体系（ ）
A.对
B.错
9
【判断题】（10分)
中国新农合主要指中国农村养老制度（ ）
A.对
B.错
10
【判断题】（10分)
第三支柱也是社会保险有效补偿（ ）
A.对
B.错